Emini 옵션 거래 방법

Emini S & amp; P 500을 사용하여 거래 옵션.

베테랑 S & P 선물 거래자가 옵션을 거래하는 데 사용하는 기술입니다.

나는 옵션을 한 번에 거래하지 않은 상인을 거의 만나지 않는다. 옵션 전략은 다양한 모양과 형태로 제공되지만, 모두 돈을 벌기위한 것입니다. 나는 1980 년부터 거래를 해왔고 1987 년의 충돌 전까지는 중개업 분야에서 가장 큰 옵션 트레이더 중 한때였습니다. 이로 인해 야간 레버리지 위치를 유지하는 것이 엄청난 일일 수 있음을 깨닫게되었습니다.

비록 내가 여전히 옵션을 거래하고 있지만, 나는 언제 어떻게 교환 할 것인가에 관해 완전히 다른 시각을 가지고 있습니다. 우선, 나는 S & P 선물 거래자입니다. 나는 1982 년에 거래를 시작한 이래로 S & P 선물을 거래하고 따라 왔습니다. 그래서 나는 내가 가장 잘 아는 한 가지 인 Standard & amp; 불쌍한 & 미래의 500 가지 선물.

1980 년대의 S & P 500 선물 계약은 오늘날 우리가 알고있는 것과 매우 다릅니다. 지난 15 년 동안의 기술 붐으로 인해 지금까지 한 거래의 대부분은 전자 거래였습니다. 거래하는 방식과는 달리, 전화를 받고 중개인이나 구덩이를 호출하는 방식입니다. 뿐만 아니라 현재의 경제는 국가 별이 아닌 글로벌입니다.

이러한 요인들로 인해 무역 업계는 시장이 유럽이나 아시아에서 일어나는 일에 어떻게 대응할 것인지에 대한 광범위한 시각에서 시장을 바라 보게되었습니다. 또한 시장은 표준 시간대 인 오전 8시 30 분 - 오후 3시 (미국 중부 표준시) 대신 24 시간 운영되는 장소가되고 있습니다.

시장은 현재 24 시간 기준으로 세계가 시장을 어떻게 평가 하는지를 볼 수 있으며 세계가 거래 한 방식에 따라 시장이 어떻게 수행 될지 더 잘 이해할 수 있습니다.

도표 1 : 세계 시장의 방향. 세계 시장의 전반적인 방향은 미국 시장이 어떻게 수행 될지에 대한 단서를 제공합니다.

. 11 월호의 Technical Analysis of Stocks & amp; 상품들.

원래 2009 년 11 월호에 실린 기사에서 발췌 한 내용입니다.

주식의 기술 분석 & amp; 필수품 잡지. 판권 소유.

E-mini S & P 500 옵션 계약 사양.

감소 된 틱 : 0.05 = 프리미엄 & 르를위한 $ 2.50; 5.00.

Clearport : 일요일 - 금요일 6:00 p. m. - 오후 5시. ET.

환불 규정 : 5.00 지수 포인트 ($ 250.00) 이하의 프리미엄에 대해 0.05 지수 포인트 ($ 2.50)

CAB : 0.05 지수 포인트 ($ 2.50)

Clearport : 일요일 - 금요일 6:00 p. m. - 오후 5시. ET.

E-mini S & amp; P 500 정보.

E & mini S & P 500 선물 및 옵션의 표준 S & P 선물 크기의 1/5에 해당하는 전자 상거래 선물 계약은 기본 Standard & amp; Poor 's 500 주가 지수. 대기업의 시가 총액을 나타내는 500 개의 개별 주식으로 구성된 S & amp; P 500 지수는 미국 대형 주식의 주요 지표입니다.

E-mini S & P 500 선물에 오신 것을 환영합니다.

미래를 시작할 새로운 상인이나 미국 주식 시장에 대한 폭 넓은 경험을 가진 상인 인 E-mini S & P 500 선물은 필요한 기회를 제공합니다.

서브 스크립 션 센터.

의견을 보내주십시오.

우리는 누구인가.

CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

선물에 대한 주식 인덱스 옵션.

선물에 대한 CME 주식 옵션 옵션은 다양한 거래 전략에 적합한 24 시간 유동성, 시장 깊이 및 광범위한 벤치 마크 지수를 제공합니다. 선물 및 옵션 전략에 대한 잠재적 마진 상쇄, 고급 화면 상에의 확산 기능 및 중앙 청산의 확실성을 이용하십시오.

선물에 대한 주가 지수 옵션.

참고 : 볼륨 및 공개 관심 분야 데이터는 이전 거래 날짜의 데이터입니다. 오후 9 시경에 예비 데이터 업데이트 CT에서 최종 업데이트는 익일 오전 10 시부 터 CT에서합니다.

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도구 및 보고서.

필요한 유동성, 시계 주변.

CME Globex에서 하루에 23 시간 동안 E-mini 옵션을 지원하는 시장 업체는 30 곳입니다. YTD ADV는 610,000 이상입니다. 미국 거래 시간 외에 하루 52,000 건 이상의 계약이 거래되고 있습니다. 1 선물 포트폴리오 마진은 증권 마진보다 자본 효율성이 우수합니다.

1 데이터에서 2016 년 9 월 30 일까지

주식 인덱스 필수 사항.

선물 상품에 대한 옵션.

액체, 벤치 마크 S & amp; P 500, MidCap 400, SmallCap 600 옵션 등을 포함한 당사의 제품에 대해 자세히 알아보십시오.

선도적 인 NASDAQ 인덱스 옵션에 대해 알아보십시오. 선도적 인 비금융 미국 대형 회사에 대한 익스포저 관리를위한 액체 벤치 마크 계약.

미국의 30 개 우량 회사에 대한 선물을 제공하는 Dow (5 달러) 지수 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

공평 색인에 더 있습니다.

주식 인덱스 방문 페이지.

미국 주식 지수.

국제 주식 지수.

E-mini S & P Select Sector Futures.

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주간 무역 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안.

새로운 제품이 나올 때마다 새로운 기회를 열어줍니다.

컴퓨터가 거래 산업을 인수하기 시작한 80 년대 이후로 상인이 위험을 추측하고 위험을 방지하기 위해 다양한 신상품이 창안되었습니다.

E-mini (ES, YM, NQ, TF)와 같은 전자 지수 선물은 우리가 더 넓은 지수에서 진드기에 의해 가격 변동을 활용할 수 있도록합니다.

ETF는 주식 바구니를 그룹화하는 방식을 변경하여 하나의 계좌에서 다양한 회사를 거래 할 수있게했습니다.

옵션은 단점을 제한하고 잠재적 인 무제한 잠재력을 허용함으로써 (특정 경우) 위험을 완화하는 능력을 향상 시켰습니다. 긴 옵션 거래의 단점 중 하나는 항상 세타 또는 시간의 붕괴입니다.

선물에 대한 대안.

선물과 마찬가지로 옵션도 만료됩니다. 차이점은 옵션 계약이 만료일에 가까워 질수록 가치가 극적으로 감소하기 시작할 수 있다는 것입니다 (이것은 짧은쪽에 있다면 유리하게, 옵션을 쓰는 작가에게는, 아니면 구매자라면 당신에게 유리하게 작용할 수 있습니다 옵션의).

선물에 대한 옵션, 더 구체적으로는 선물에 대한 주간 옵션을 제공합니다. 언뜻보기에 주간 옵션은 만료가 짧아서 매우 위험 할 수 있다고 생각할 수 있지만, ES 주간 옵션을 사용하여 하루 거래 및 단기 스윙 거래를 고려해 보겠습니다.

옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.

선물에 대한 주간 옵션.

선물에 대한 주간 옵션은 하루 종일 거래 선물에 대한 좋은 대안을 제공합니다.

이점은 무엇입니까?

미래 선물 필요 없음 제한된 위험 (매주 옵션을 구매할 때) 패턴 일 무역 규칙이 적용되지 않음 *

* 패턴 데이 트레이드 규칙에 따르면, 귀하의 계좌가 $ 25,000 미만이면 5 일 동안 3 일 거래를 할 수 있습니다. 선물 계정은 선물에 대한 주간 옵션과 함께이 규칙에서 면제됩니다.

매주 거래 옵션에 대한 또 다른 긍정적 인 점은 (Greek : Delta 옵션 덕분에) 긴 옵션이 가치가 더 빨리 상승하고, 당신이 움직일 때 가치가 더 느리게 감소한다는 것입니다.

선물 거래에 대한 내 차트 및 주식 / 옵션 / 옵션에 대해 thinkorswim® (현재 TDAmeritrade에서 제공)을 사용합니다. 계정을 열려면 여기를 클릭하십시오.

네거티브는 무엇입니까?

만료 시간이 짧음 엔트리 또는 타겟을 예상하여 제한 주문을 설정하는 것이 어렵다.

옵션 가격 구조로 인해 월요일에 ES 콜 옵션을 매주 구입하고 가격 변동이있을 경우에는 금요일까지 기다리지 만 옵션이 쓸모 없어 질 가능성이 있습니다.

즉, 이동 방향에 대해 정확해야 할뿐만 아니라 이동 시간도 비교적 빠른 시간 내에 이루어져야합니다. 이런 이유로 주간 ES 선택권은 중대한 1 일 무역 기회를 위해 만든다.

또한 가격 사다리를 클릭하는 문제가 아니기 때문에 주문할 때 약간의 노력이 필요합니다. 다음은 Thinkorswim의 옵션 무역 그리드의 예입니다.

그에 따라 수량을 적절하게 조정하고 SIM 모드에서 놀고 거래를하기 전에 확인하십시오.

ES 주간 옵션을 사용합니다.

단기 가격 변동 (일중 및 1-3 일 변동) 뉴스는 보험 또는 다른 포지션에 대한 헤지 펀드입니다.

미래와 마찬가지로, 15 분짜리 차트에서 ES 주간 옵션을 사용하면 일중 좋은 기회를 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션을 사용하여 일일 차트에 입력 할 수도 있습니다.

자본 요구 사항 및 비용 구조.

선물 옵션은 다른 주식 옵션과 똑같이 작동합니다. 약간의 차이는 비용 구조입니다.

전통적인 스톡 옵션은 해당 주식 100 주에 해당하는 금액을 제어하므로 7.50 달러 옵션 1 개를 구매할 때 소요되는 비용 (수수료를 절감 할 수 있음)은 옵션 입찰 / 가격의 750 달러 또는 100 배입니다.

그러나 미래에 대한 ES 옵션의 경우 주식 100 주를 관리하지는 않습니다. 비용 (수수료가 적음)은 옵션 입찰 / 가격의 50 배에 불과합니다. 따라서 7.50 달러 옵션은 375 달러에 불과합니다.

어떤 스트라이크를 사야할까요?

옵션 거래 표를 보면 어떤 옵션을 선택하면 실적이 가장 좋은가? 하나의 아이디어는 돈으로 파업을 선택하는 것입니다. 즉 현재 가격 근처에서 파업을 의미합니다 (파업에서 또는 파업 중 하나의 파업이 너무 효과적입니다).

내가 선호하는 또 다른 아이디어와 방법은 옵션 델타를 보는 것입니다. ES 15 분 차트에서 50 %와 61.8 % 사이의 거리로 2 점을 산출 할 수있는 설정이있는 경우 델타를 살펴보고 위험이 무엇인지 생각해 볼 수 있습니다.

E-mini ES가 움직이는 모든 지점에 대해 주간 옵션 계약은 델타의 절반 (약)의 값을 이동시킵니다. 따라서 델타가 .50 인 옵션을 살펴보면 2 포인트 이동으로 약 50 달러의 손실이 발생할 것으로 예상 할 수 있습니다.

옵션 델타로부터 파업 가격을 도출하는이 방법은 위험을 관리하는 훨씬 더 좋은 방법입니다. 50과 61.8 사이의 거리를 보면 출발점이됩니다. -23 % 목표를 조사하면 위험 / 보상에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.

왜 나는 그들이 깔끔하다고 생각 하느냐.

ES 주간 옵션을 사용하면 일일 15 분 및 일일 수준의 위험을 낮출 수 있습니다. 미래 선물이 없거나 거래 선물에 주저하는 거래자의 경우, 이는 ES의 단기적인 가격 변동을 이용하면서 리스크를 통제하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

팀 라켓에 대해서.

& # 8220; 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8221;

선물 옵션과 거래 옵션에 대한 귀하의 의견은 어떻습니까?

감사합니다 Tim, 이 제품에 대한 깊은 통찰력. TD Ameritrade 외에 다른 브로커가 선물 옵션 거래를 제안하는 질문 하나?

안녕하세요 루카스, TD를 Ameritrade 외에, 무대 5 거래는 또한 선물에 대한 옵션을 제공합니다. 방금 홈 페이지에서 찾을 수있는 블로그 게시물을 작성했습니다. Max에게 특별한 질문이 있다면 Max는 손을 들어 줄 수 있습니다. 그는 최고 경영자이자 수석 브로커이자 Anthony와 FT와 함께 일하는 수석 브로커입니다.

OptionsXpress에는 선물 옵션도 있습니다. 그들의 주문 입력 플랫폼은 꽤 매끄럽고 비상 사태 명령을 허용합니다. 방금 계정을 개설하고 고객 서비스에 상당히 만족합니다. 친한.

YouTube 채널에서 ATR (Av. True Range)에 대한 NinjaTrader 프리젠 테이션을 들었을 때 NDX 또는 SPX 옵션을 사용하면 좋은 방법이 될 것입니다. 그러나 나는 ES 나 NQ 등의 옵트 인 (optin)이 일상적으로 교환 가능하다는 것을 깨닫지 못했다. 그것이 사실이라면, 그것은 오히려 놀랍습니다. 그러나 실제 선물 거래처럼 계정에 많은 돈이 필요합니다. 며칠 전 Nadex에서 CNB 광고를 보았습니다. WoodiesCCI는 PFG가 폭발 한 지 1 년이나 2 년 전 (그들도 그 형편없는 의상을 추천하고있었습니다!) 승진 시켰습니다. 그래서 많이 보지 않았습니다. 그러나 레벨을 알고 있다면 시간당 또는 매일 바이너리 옵션을 사용할 수 있습니다. 어떤 무역으로 돈을 두 배로 늘리지는 않겠지 만, 20-30 %를 갈아 입을 수 있습니다.

일반적으로 옵션에 대한 또 다른 좋은 점은 심리가 더 관리하기 쉽다는 것입니다 (자신감을 얻지 못할 가능성이 있습니다!) 당신은 직책을 맡고 더 많이 붙잡을 가능성이 큽니다.

좋아, 나는 내 요점을 잊어 버렸다! Nadex 옵션은 내가 믿는 계약 당 약 50 달러에 불과하므로 확실히 확장 성이 뛰어납니다. 인덱스 또는 선물 옵션보다 일반적으로 10-20 X 더 50 % 델타에 대한 비싸다.

훌륭한 기사. 교환도 doesnt 응답조차 많은 질문에 응답하십시오. 그것 같이 제비 뽑기.

Derek에게 감사드립니다. 이 위대한 도구에 대한 정보가 얼마나 부족한 지 실망합니다.

Hey Tim, 훌륭한 기사!

질문이 있습니다 & # 8211; ES 주간 옵션은 중부 표준시 16:15와 중부 표준시 17:00에 시작하는 Globex 사이의 큰 시간 붕괴를 초래합니까? 아니면 ES 선물 옵션이 거래되는 전체 23 시간 동안 상당히 쇠퇴하고 있습니까?

월별 옵션과 마찬가지로 처음에는 느려지고 만료되기까지 속도가 빨라집니다. 나는 주로 주간 옵션을 하루 동안 거래했지만 돈 옵션은 돈을 버는 것보다 훨씬 시간이 많이 걸릴 것입니다. 그런 이유로 저는 OTM 옵션을 매주 사지 않습니다 (매주 또는 매월).

유익한 기사, 비록 내가 ES 선물 옵션을 (돈으로) 교환했을 때 그들은 영원히 채웠다.

12 월 12 일 ES 만료일을 살펴보면 대개 돈이 20-30pts에 이르는 대용량과 거래량이 매우 비슷합니다.

이 문제가 있으시거나 단순히 mkt 주문을 하시겠습니까?

또한, QQQ가 훨씬 더 유동적 일 때 ITM 선물 옵션을 거래하는 이유는 무엇입니까? 1 대 다른 대가로 레버리지가 훨씬 더 높습니까?

나는 일반적으로 거래량이 많은 옵션 계약을 찾고, 예 SPY, QQQ 또는 IWM 거래는 훌륭한 옵션이기 때문에 선물 옵션은 여전히 ​​매우 새롭다.

공유해 주셔서 감사합니다. ES 주간 옵션이 유럽 스타일 (발췌 및 아래 링크) 인 CME 웹 사이트를 읽으십시오. 그것은 ES 주간 판매 인이 판매자에 대해 할당에 대해 걱정할 필요가 없다는 것을 의미합니다.) SPY, QQQ, IWM의 경우에는 그렇지 않습니다. 나 맞아?

안부 인사, & # 8211; Artu.

추신 : 발췌 및 링크 :

& # 8216; 유럽식 옵션은 옵션의 만료일에만 행사할 수 있습니다. 이는 만료되기 전에 양도 할 수 없기 때문에 옵션 판매자의 불확실성을 감소시킵니다 (미국식 옵션은 언제든지 만료 될 수 있습니다).

계약 당 초기 선물 옵션으로 시작하려면 초기 자본이 얼마나 필요합니까? 사전에 Thx & # 8230;

그건 힘든 척이에요. 선택권이있는 좋은 점은 수백 달러 정도의 작은돈을 가지고도 포지션을 취할 수 있다는 것입니다. 그러나 만약 당신이 거래 한 모든 돈이 더 스트레스를 받으면 더욱 그렇습니다. 따라서 예를 들어 장기 투자로 $ 5,000- $ 10,000의 무역 자본과 $ 250,000를 가진 것이 균형이 잘 잡히는 경우가 있습니다. 무역에서 달러가 어떻게 느끼는지에 따라 달라집니다.

내가 / Es 옵션 거래에 대한 더 많은 정보를 얻을 수있는 링크 제안? 지금까지 내가 찾은 모든 것이 혼란에 가담했습니다.

트랙백 / 핑백.

옵션 거래와 선물 거래의 차이 | optionstrading - 2016 년 2 월 10 일

[& # 8230;] 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8230; - 미래에 대한 ES 옵션 거래는 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하는 위험이 적습니다. [& # 8230;]

[& # 8230;] 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8230; - 미래에 대한 ES 옵션 거래는 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하는 위험이 적습니다. [& # 8230;]

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무역 관리 기법 : 2017 년 5 월 10 일 모든 시장에서 목표와 정체를 설정하는 방법.

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체재하십시오.

추천 대상 :

내 무역 이야기.

&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.