거래 시스템 개발 플랫폼

거래 시스템 : 시스템 구축.
지금까지 트레이딩 시스템의 기본 구성 요소, 충족해야 할 기준 및 시스템 설계자가 수행해야하는 많은 경험적 의사 결정에 대해 논의했습니다. 이 절에서는 거래 시스템을 구축하는 과정과 필요한 고려 사항 및 기억해야 할 핵심 사항을 검토합니다.
데이터 - 시스템 디자이너는 광범위한 백 테스팅을 사용해야하므로 과거 가격 기록은 거래 시스템을 구축하는 데 필수적입니다. 이러한 데이터는 거래 시스템 개발 소프트웨어에 통합되거나 별도의 데이터 피드로 통합 될 수 있습니다. 라이브 데이터는 월별 요금으로 제공되는 경우가 많으며 무료 데이터를 얻을 수 있습니다.
자동으로 거래 체결 - 소프트웨어와 중개 간 지속적인 연결이 있어야하기 때문에 브로커의 승인을 받아야합니다. 순응성을 보장하기 위해 거래는 즉시 그리고 정확한 가격으로 실행되어야합니다. 귀하의 소프트웨어를 거래 할 수 있도록하려면 계좌 번호와 암호를 입력하면됩니다. 그 외 모든 것은 자동으로 수행됩니다. 이 기능을 사용하는 것은 엄격하게 선택 사항입니다.
백 테스트가 실행 된 후 결과의 특성을 설명하는 보고서가 생성됩니다. 이 보고서에는 일반적으로 수익, 성공하지 못한 거래 수, 연속 일수, 거래 횟수 및 시스템 문제를 해결하거나 개선하는 방법을 결정할 때 도움이 될 수있는 많은 것들이 포함됩니다. 마지막으로 소프트웨어는 일반적으로 테스트 기간 동안 투자 성장을 보여주는 그래프를 생성합니다.
2. 디자인 - 디자인은 시스템의 기본 개념으로, 매개 변수를 사용하여 손익을 생성하는 방식입니다. 프로그래밍을 통해 이러한 규칙과 매개 변수를 구현합니다. 때때로, 이 프로그래밍은 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 자동으로 수행 될 수 있습니다. 이를 통해 프로그래밍 언어를 배우지 않고도 규칙을 만들 수 있습니다. 다음은 이동 평균 크로스 오버 시스템의 예입니다.
SMA (20) CrossUnder EMA (13)가 종료되면 종료됩니다.
시스템은 단순히 창에 규칙을 입력하고 저장하여 작성됩니다. 사용할 수있는 다양한 기능 (예 : 발진기 등)에 대한 참조는 책 아이콘을 클릭하여 찾을 수 있습니다. 대부분의 소프트웨어는 프로그램 자체 또는 웹 사이트에서 유사한 참조를 사용할 수 있습니다. 원하는 규칙을 만들고 시스템을 코딩 한 후에 파일을 저장하기 만하면됩니다. 그런 다음 기본 화면에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
어떤 시장에서 거래하고 싶습니까? 어떤 기간을 사용해야합니까? 어떤 가격대를 사용해야합니까? 테스트를 위해 사용해야하는 주식의 하위 집합은 무엇입니까?
거래 시스템은 많은 시장에서 지속적으로 이익을 창출해야한다는 것을 명심하십시오. 기간 및 가격 시리즈를 너무 많이 사용자 정의하면 결과가 흐릿 해지고 특성이 달라질 수 있습니다.
다른 기간에 여러 개의 백 테스트를 실행하고 결과가 일관되고 만족 스러운지 확인하십시오.
5. 반복 - 반복이 필요합니다. 대부분의 시장과 조건에서 지속적으로 이익을 낼 수있을 때까지 시스템을 계속 사용하십시오. 시스템이 가동되는 즉시 예상치 못한 이벤트가 발생합니다. 왜곡 된 결과를 가져 오는 요인은 다음과 같습니다.
거래 비용 - 실제 커미션을 사용하고 있는지 확인하고, 부정확 한 채움 (입찰 가격과 가격의 차이)을 설명하기 위해 추가 비용을 지불해야합니다. 즉, 미끄러짐을 피하십시오! (이것이 무엇인지, 어떻게 발생 하는지를 보려면이 튜토리얼의 이전 섹션을 참조하십시오.)
이 6 단계는 거래 시스템 구축의 전체 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 다음 섹션에서는이 지식을 바탕으로 문제 해결 및 수정에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.

거래 시스템 개발 가이드.
기술 분석 소프트웨어의 지속적인 발전으로 컴퓨터 자동화 거래 시스템이 단순화되었습니다. 일부 시스템은 상인이 따라야 할 신호를 생성하는 반면, 다른 시스템은 상인을 대신하여 시장에 거래를 배치합니다. 그러나, 좋아하는 거래 플랫폼을 프로그래밍 할 수 있다는 것은 시작에 불과합니다. 유익한 백 테스팅은 행운 때문 만이 아니라 시장 행동의 강력한 모델링 결과라는 확신을 위해 거래 이론을 테스트하기위한 프레임 워크가 있어야합니다.
이 시리즈의 기사에서는 소매 외환 시장을위한 거래 시스템을 개발하는 단순화 된 접근 방식을 제시합니다. 우리가 사용하는 시스템 개발 도구는 MetaTrader 4 (MT4)이지만 제시된 아이디어와 프로세스는 다양한 소프트웨어 플랫폼에 적용됩니다. 이 방법론은 초기 시스템 트레이더를 목표로하는 일반적인 개념을 다룰 것입니다. 편의를 위해 지름길을 이용할 때 독자는 더 자세한 정보를 얻으려면 추가 자료를 참조하십시오.
거래 시스템 개발에는 5 가지 단계가 있습니다.
1 단계 : 시장 모델 및 기본 자동화 시스템 개발. 기본 자동화 시스템은이 모델을 구현하지만 정지 손실 또는 이익 목표를 포함하지 않습니다. 기본 시스템은 이후 개발 단계에서 사용되는 통계 분석을위한 데이터를 수집하는 유일한 목적을위한 것입니다.
2 단계 : 위험 관리 & mdash; 초기 정지 손실 (ISL). 1 단계에서 수집 한 데이터를 사용하여 해당 데이터의 통계 분석을 기반으로 ISL을 거래 전략에 추가합니다. 우리는 최적화를 사용하여 우리의 필요에 맞는 정지 손실 매개 변수를 찾습니다. 이 버전의 시스템을 테스트하기 위해 walk-forward 분석을 사용할 것입니다.
3 단계 : 수익 관리 & mdash; 이익 목표 (PT). 2 단계에서와 마찬가지로, 우리는 데이터의 통계적 분석을 사용하여 이익 목표를 시스템에 통합합니다. 다시 말하지만 최적화를 사용하여 적절한 수익 목표를 찾은 다음 워크 플로 분석을 사용하여이 버전의 시스템을 테스트합니다.
4 단계 : 돈 관리 & mdash; 무역 규모 알고리즘 (TSA). 이 단계는 1 단계에서 수집 한 데이터에 의존하지 않습니다. 대신 인기있는 고정 분수 거래 규모 방법을 통합하여 각 거래에 할당 된 롯트 수를 결정합니다. 대중적인 무역 문건은 거래 당 위험을 계정 자본의 1 %에서 3 % 범위 내에서 제한하는 충고로 가득 차 있습니다. 우리는 그 백분율을 사용하여 최적화를 실행 한 다음, 이 버전의 시스템을 테스트하기 위해 워크 포워드 분석을 다시 사용합니다.
종합하여, 단계 2에서 단계 4는 거래 관리를 구성하지만, 한 가지 더 중요한 단계가 있습니다.
5 단계 : 몬테카를로 분석 & mdash; 많은 상인은 단계 4 이후에 중지합니다. 그러나 우리의 테스트는 그 시점에서 완료되지 않았으며 시스템은 배포 준비가되지 않았습니다 (수익성 있다고 가정). Walk-forward 분석에도 불구하고 우리의 결과가 행운 때문이 아니라는 것을 확신 할 수 없습니다. 즉, 우리 모델은 시장 행동을 정확하게 기술하지 않을 수 있습니다. 유리한 결과는 가격 행동이 우연히 우리 논리와 일치하는 시장 환경으로부터 이익을 얻었을 것입니다. 몬테카를로 분석은 실제 시장 패턴을 확인하고 활용할 수있는 행운 (무작위성) 또는 능력 때문에 우리 모델이 성공했는지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다.
이 기사에서는 1 단계를 다루겠습니다. 후속 기사에서는 2 단계에서 5 단계까지를 다룹니다.

거래 플랫폼.
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거래 시스템 개발 플랫폼
수백 개의 기호를 사용하는 완전 자동 거래를위한 고성능, 저 지연 아키텍처.
서버 배포.
브로커의 인프라에 시스템을 배치하여 실행 대기 시간을 줄이고 안정성을 향상시킵니다.
R 통합.
R과 네이티브 통합을 통해 통계 학자 및 퀀트는 프로그래머가 필요없이 전략 개발에 직접 참여할 수 있습니다.
자동화 된 거래.
고성능, 지연 시간이 적은 아키텍처는 수 백 개의 심볼이있는 완전 자동 거래를 지원합니다.
k R 통합.
개발자는 SEER 플랫폼 내에서 선도적 인 오픈 소스 통계 패키지 R에 액세스 할 수 있습니다.
H 서버 배포.
Seer에서 개발 된 트레이딩 시스템은 브로커의 데이터 센터에 물리적으로 또는 브로커의 데이터 센터에 배치 될 수 있습니다.
3 다중 시스템.
동일한 현금 / 출자 기준에서 동시에 실행되는 여러 시스템을 생성하십시오.
L 지적 재산권 보호.
거래 시스템은 특정 사용자를 위해 암호화됩니다. 이는 시스템 재분배의 위험이 없음을 의미합니다.
1 다중 자산 클래스.
주식, 선물 및 Forex와 같은 여러 자산 클래스에 걸쳐있는 시스템을 생성하십시오.
v 시각화 W 최적화.
리스크와 보상간에 최상의 균형을 찾으려면 35 개 이상의 성과 지표에 대해 백 테스트 결과를 시각화하십시오.
Y 포트폴리오 Backtesting.
거래 시스템, 기호, 시간 프레임 또는 자금 관리의 수에 상관없이 진정한 싱글 패스 백 테스팅 및 최적화.
증언.
솔직히 우리가 사용한 가장 정교한 백 테스트 및 포워드 실행 엔진!
H. Van Eeden, System Developer & Trader.
지원되는 중개인.
FXCM은 온라인 외환 (FX) 거래, CFD 거래, 베팅 및 관련 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체입니다. 이 회사의 사명은 혁신적인 거래 도구를 제공하고 우수한 거래 교육자를 고용하며 엄격한 재무 표준을 충족하고 시장에서 최고의 온라인 거래 경험을 위해 노력함으로써 세계 최대이자 가장 유동성이 높은 시장에 글로벌 거래자가 접근 할 수 있도록하는 것입니다. 고객은 모바일 거래, 원 클릭 주문 실행 및 실시간 차트 거래를 이용할 수 있습니다. 또한 FXCM은 외환 거래에 대한 교육 과정을 제공하고 거래 도구, 독점 데이터 및 프리미엄 자원을 제공합니다.
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마진에 대한 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.